信用利差是指同期限、同種類型的債券之間的收益率差異，其中大部分是由信用風(fēng)險引起的。信用利差越高，說明市場對該債券發(fā)行方信用偏差越大，風(fēng)險越高，收益率也就越高。

以下是常見的參考指數(shù)或指標(biāo)：

1. CDS指數(shù)：全球信用違約互換指數(shù)，反映市場對于某一地區(qū)或某一行業(yè)信用風(fēng)險的敏感程度。

2. 企業(yè)債券利差指數(shù)：通過對不同信用等級的企業(yè)債券的收益率進(jìn)行比較，反映市場對于不同風(fēng)險企業(yè)信用違約風(fēng)險的預(yù)期。

3. 政府債券利差指數(shù)：反映市場對于各國主權(quán)信用違約風(fēng)險的敏感程度，如美國國債與歐元區(qū)政府債券的利差指數(shù)、德國國債與意大利國債的利差指數(shù)等。

4. 利差收益率曲線：反映不同期限債券之間的利差變化情況，例如美國國債利差收益率曲線、中國國債利差收益率曲線等。

需要注意的是，以上指標(biāo)和曲線只是參考，每種債券都有獨特的風(fēng)險特點，投資者在進(jìn)行投資決策時需要綜合考慮多個方面的因素。