解析：假設(shè)股指期貨合約在4月1日購(gòu)買，并在6月30日結(jié)束，時(shí)間跨度為3個(gè)月，即3/12年。使用以下公式計(jì)算合約的理論價(jià)格：

F(4月1日，6月30日) = S(t)[1 + (r - d)×(T - t)/365]

其中，S(t)是股指期貨合約現(xiàn)在的現(xiàn)貨價(jià)格，r和d分別是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和紅利利率。T-t表示合約的到期時(shí)間與現(xiàn)在的時(shí)間差，以天為單位，除以365，換算成年。在此題中，我們可以利用已給出的數(shù)據(jù)計(jì)算，即：

S(t) = 1400（點(diǎn)）

r = 5%（無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）

d = 1.5%（紅利利率）

T - t = 3個(gè)月 = 3/12年

帶入公式得：

F(4月1日，6月30日) = 1400 × [1 + (5% - 1.5%) × (3/12)]

= 1412.25（點(diǎn)）

因此，答案為1412.25（點(diǎn)）。