準(zhǔn)確的套利交易是指同時(shí)賣出或買入股指期貨合約,并買入或賣出相應(yīng)的股票組合。但如果交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,則會(huì)導(dǎo)致未來走勢(shì)或回報(bào)的不一致,這就是模擬誤差。因此,在進(jìn)行套利交易時(shí),要確保股票組合與指數(shù)的組合相對(duì)應(yīng),以減小誤差的發(fā)生。