滬深300指數(shù)由中證指數(shù)有限公司進(jìn)行編制，該公司成立于2005年8月25日，是一家專門從事證券指數(shù)和指數(shù)衍生產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)的公司。此后，滬深證券交易所將滬深300指數(shù)的經(jīng)營管理和相關(guān)權(quán)益轉(zhuǎn)移到中證指數(shù)有限公司。

滬深300指數(shù)的樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)大約60%的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性和可投資性。截至2006年8月31日，已經(jīng)有2只指數(shù)基金將滬深300指數(shù)作為投資標(biāo)的物，并有10只基金將其作為業(yè)績衡量基準(zhǔn)。中證指數(shù)有限公司還授權(quán)中銀國際英國保誠資產(chǎn)管理公司開發(fā)滬深300指數(shù)的境外ETF，并與路透資訊合作開發(fā)了路透中國年金指數(shù)。這些舉措豐富了市場(chǎng)現(xiàn)有的指數(shù)體系，為觀察市場(chǎng)走勢(shì)提供了新的指標(biāo)，同時(shí)也為指數(shù)投資產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件，有助于投資者全面了解中國股票市場(chǎng)的整體運(yùn)行狀況。

滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基期，基點(diǎn)為1000點(diǎn)。該指數(shù)是以調(diào)整股本為權(quán)重，采用派許加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù)公式進(jìn)行計(jì)算。對(duì)于有成份股分紅派息的情況，指數(shù)不會(huì)進(jìn)行調(diào)整，讓其自然回落。

滬深300指數(shù)會(huì)定期調(diào)整其成分股。調(diào)整原則包括每半年進(jìn)行一次調(diào)整，一般在1月初和7月初進(jìn)行，并會(huì)提前兩周公布調(diào)整方案。每次調(diào)整的比例不超過10%，同時(shí)設(shè)有樣本調(diào)整緩沖區(qū)，新樣本在前240名內(nèi)的優(yōu)先進(jìn)入，老樣本在前360名內(nèi)的優(yōu)先保留。原則上，最近一次財(cái)務(wù)報(bào)告虧損的股票不會(huì)被選入新樣本，除非該股票對(duì)指數(shù)代表性產(chǎn)生重大影響。

由于滬深300指數(shù)覆蓋了滬深兩個(gè)證券市場(chǎng)，具有很好的總體市場(chǎng)代表性，因此成為中國股指期貨的標(biāo)的物。

滬深300指數(shù)有以下代碼：滬市000300，深市399300。基日點(diǎn)位為2004年12月31日的1000點(diǎn)。該指數(shù)由上海和深圳證券市場(chǎng)選取了300只A股作為樣本，其中滬市有179只，深市有121只。樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)模大、流動(dòng)性好的股票。這使得滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)大約60%的市值，具有很好的市場(chǎng)代表性。