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用事件分析法計算超額收益率過程中,要計算個股的正常收益率?

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okx

答案:是的。在使用事件分析法計算超額收益率時,需要計算個股的正常收益率,然后將實際收益率減去正常收益率,得到超額收益率。正常收益率是指在沒有特定事件發(fā)生的情況下,個股在預期市場條件下應該獲得的收益率。正常收益率的計算方法通常采用市場模型,將個股的收益率與市場收益率聯(lián)系起來,通過回歸分析得出個股的 alpha 值作為正常收益率。

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